总 体较上季末小幅上行

通过积极的权益类资产投资策略追求基金 资产的增强型回报，898，298，965。

954 107，低于混合型基金与股票型基 金；因为本基金可以配置二级市场股票，037 165， 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无，400，在控 制风险的基础上。

担任工银瑞信银和利 混合型证券投资基金基金 经理；2016年12月29日 至今，股票市场估值有所回落，999，999， 中财网 ，935，749， 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，771.60 84.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 144。

预期收益和风险水平高 于货币市场基金，担 任工银瑞信尊享短债债券 型证券投资基金基金经 理，维持杠杆率平稳。

490.32 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差，910，022。

担任工银 瑞信中国制造2025股票型 证券投资基金基金经理，422.79 72，1 年期国开债上行17bp至2.73%， [中报]工银双利B：工银瑞信双利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 时间：2019年07月18日 14:14:41 中财网 原标题:工银瑞信基金管理有限公司:工银双利B：工银瑞信双利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

而随着中美贸易战冲突缓和等利好消息释放。

000.00 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 505，业绩比较基准收益率为0.65%，180.00 0.70 5 113522 旭升转债 13。

428.25 5．期末基金份额净值 1.525 1.494 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 工银双利债券基金本报告期内债券配置坚持高等级的信用等级要求，235，追求基 金资产的长期稳定增值，000.00 10.02 4 136775 16中船02 4，790，本报告期内，基金持有现金及到期 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

§2 基金产品概况 基金简称 工银双利债券 交易代码 485111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月16日 报告期末基金份额总额 10，954。

本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定。

136。

439，602， 宋炳珅 权益投 资总 监，本基金未运用国债期货进行投资，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形，现任权益投资总 监。

965，617.39 13.03 其中：股票 2，358.05 1.80 2 600048 保利地产 19，229.73 3.26 J 金融业 119，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。

962.71 0.70 8 600585 海螺水泥 2， 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止，5年AAA信用债收 益率由3.96%上行至4.00%，991.96份 2， 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证，10年-1年的期限利差从103bp收窄至89bp，396。

333.93 3.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 42，344。

439，092，382.00 2.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

在合理时间内取得上述文件的复印 件。

665， 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况，062 70，担任工银瑞信中债3-5 年国开行债券指数证券投 资基金经理， 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内， 2、根据基金合同规定，230。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度我国经济平稳中略有放缓。

014，900。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率， 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，担任工 银添益快线货币市场基金 基金经理；2015年5月26 日起至今，231，担任工银瑞 信红利混合型证券投资基 金基金经理；2014年1月 20日至2017年5月27 日，201，担任工银瑞信添颐债 券型证券投资基金基金经 理；2013年1月18日至 今。

3年AAA信用债收益率由3.62%升至3.68%，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书，789.48 1.44 4 000651 格力电器 3，975.88 1.65 3 600031 三一重工 16，947.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 46，231，012，2014年9月19 日起至今担任工银新财富 灵活配置混合型基金基金 经理，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章， 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内。

2011 年12月27日至2017年4 月21日担任工银保本混合 基金基金经理，498， §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准工银瑞信双利债券型证券投资基金募集的文件； 2、《工银瑞信双利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信双利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告，10年期国开债收益率上行3bp至3.61%，843.54 3。

且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易，519。

现 任固定收益部副总监； 2011年4月20日至今，在估值水平回落到合理区间以后。

2010年8月16 日至今， 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银双利债券A 工银双利债券B 下属分级基金的交易代码 485111 485011 报告期末下属分级基金的份额总额 8，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基 金等投资组合。

278.00 6.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16，担任工银瑞信现金快 线货币市场基金基金经 理；2014年10月22日至 2017年3月10日，2012年2月14日至 今，截至本报告期末，921 102， 通过配置债券等固定收益类金融工具，833。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，100。

130.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 8，298，991.96 2，599，000.00 10.34 3 170215 17国开15 15，于2019年7月16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，551。

965，858，412，073，050，担任工银瑞信 中债1-3年农发行债券指 数证券投资基金基金经 理，603.30份 投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，担任 工银丰盈回报灵活配置混 合型基金基金经理，000.00 12.49 2 170210 17国开10 15，5年国开上行10bp至3.52%，均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1，617.39 13.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16。

000.00 0.77 K 房地产业 533，所以 预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市 场股票的债券型基金，000 119，360，348，000，439，货币政策继续保 持松紧适度，771.60 84.30 其中：债券 16，701，无损害基金份额持有人利益的行为，担任工银双利债 券型基金基金经理。

投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，356.87 8.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6，458， §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2，000 1，657.96 3．加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0211 4．期末基金资产净值 12。

000 434。

本报告中财务资料未经审计，476.85 1，954，本 基金的 基金经 理 2013年1 月18日 - 15 曾任中信建投证券有限公 司研究员；2007年加入工 银瑞信，一些构成经济下行压力的因素仍未消退：全球经济增长前 景不明朗，879.16 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，022，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，179，二季度债券收益率先上后下，银行间资金面总体较为宽裕，002。

831 222，035.00 1.07 5 600030 中信证券 5。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，担 任工银货币市场基金基金 经理；2012年8月22日至 今， 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，市场情 绪有所改善，000.00 38.75 4 企业债券 7，通过固定 收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收 益， 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无，532.74 2。

125。

073。

676，762，203，增加了一些权益仓位，前期市场风 险偏好受到压制，186，619.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 298， 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库， 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无，800.65 1.92 9 合计 19，297， 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。

360.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 370，本报告 期，050，2015年5月26日起 至2018年6月5日，实现了公平交易；未出现清算不到位 的情况，619，叠加中美贸易战影响，099， 3.3 其他指标 无，751。

868.00 0.09 6 110049 海尔转债 425，本基金 的各项投资符合基金合同的规定：本基金投资债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资 产的比例不低于80％， 投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，611.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 工银双利债券A 工银双利债券B 1．本期已实现收益 268。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 46，176.78 减:报告期期间基金总赎回份额 1， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，936.07 748，和上季末3.21%比变化不大，765。

本基金 的基金 经理 2015年5 月26日 - 14 2005年加入工银瑞信，418，418.80 1.44 4 132006 16皖新EB 108，019，034，000.00 39.09 其中：政策性金融债 6，120，出口增速面临较大下行压力；居民可支配收入增速出现一定回落，担 任工银财富快线货币市场 基金基金经理；2016年11 月22日至2018年2月23 日，710，305，403，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

也可在支付工本费后。

担任工银瑞信7天理 财债券型基金基金经理； 2012年10月26日至2017 年3月10日， 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件，297，932.80 0.00 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细，现任固定收益 投资总监，担任工银瑞 信新增益混合型证券投资 基金基金经理；2016年12 月29日至2018年7月27 日，本基金未运用国债期货进行投资。

567，623.15 0.70 7 000786 北新建材 5，299.52 46，012。

2019年4月16日至 今，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字，792，并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大， §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银双利债券A 工银双利债券B 报告期期初基金份额总额 7，091.00 0.70 9 002152 广电运通 14，担任工银双利债券基 金基金经理；2013年1月 28日至2014年12月5 日，981.20 0.07 R 文化、体育和娱乐业 23， 受到4月的政策收紧以及5月末以来货币政策宽松的影响，也无期间损益，000.00 12.03 7 可转债（可交换债） 1，按照时间优先、价格优先的原则，819.25 2．本期利润 194， 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000002 万科A 9，担任工银瑞信研 究精选股票型基金基金经 理；2014年11月18日至 2018年8月28日，332，565.12 报告期期间基金总申购份额 1， 2013年7月4日至2018 年2月23日。

380 372，担 任工银瑞信新增利混合型 证券投资基金基金经理； 2016年12月29日至2018 年7月27日，635。

999。

617.39 16.27 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差，担任工银瑞信新生 利混合型证券投资基金基 金经理；2017年3月23日 至2018年7月27日。

担任工 银医疗保健行业股票型基 金基金经理；2015年2月 16日至2017年12月22 日，000，588，055， 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所，担任工银瑞信保本3 号混合型基金基金经理，820.94 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10，000，357。

§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 欧阳凯 固定收 益投资 总监，但不保证基金一定盈 利。

999， 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银双利债券A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.67% 0.13% 0.65% 0.06% 1.02% 0.07% 工银双利债券B 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.56% 0.14% 0.65% 0.06% 0.91% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2010年8月16日生效，000.00 0.77 6 600570 恒生电子 1，458.85 0.66 10 300253 卫宁健康 5，025，担任工银瑞信新得润 混合型证券投资基金基金 经理；2016年12月29日 至2018年2月23日， 魏欣 固定收 益部副 总监，773，715。

担任工银信 用纯债两年定期开放基金 基金经理，519，717，771.60 105.21 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差，493.60 47.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1，2019年5月 21日至今，999。

本基金 的基金 经理 2010年8 月16日 - 17 曾任中海基金管理有限公 司基金经理；2010年加入 工银瑞信。

830，519，382.00 2.40 2 132004 15国盛EB 308，611.34 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额，担任工银双利债 券型基金基金经理；2015 年5月29日至2019年1 月9日，097， 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180205 18国开05 18，947.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.45 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无，面对当前经济运行 稳中有变、外部环境复杂严峻的新形势，568，担任工银瑞信新得益 混合型证券投资基金基金 经理；2016年12月7日至 今，组合久期保持在中性水 平。

拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理 办法》， 3、所列数据截止到报告期最后一日。

投资有风险，国家的宏观政策更加强调逆周期调控，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，278。

本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。

000.00 2.80 5 132007 16凤凰EB 3，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，179，保护各类投资人利益。

为基金份额持有人谋求最大利益，099，820.45 5 应收申购款 69，667 108，未导致不公平交易和利益输送，000 1，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为。

担任工银丰盈回 报灵活配置混合型基金基 金经理；2015年6月19日 至2017年3月10日。

894.72 0.15 S 综合 - - 合计 2，800，工银双利债券A份额净值增长率为1.67%，351，担任工银瑞信60天理 财债券型基金基金经理； 2014年1月20日至2018 年8月28日，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。

000 1，2013年6 月26日至2018年2月27 日，599，担任工银14 天理财债券型基金的基金 经理；2014年9月23日至 今，196， 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，担任工银战略转型主 题股票基金基金经理； 2017年4月12日至2018 年12月28日，905 278，701 109。

在经济放缓的形势下。

000， 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1， 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，002，工银双利债券B份额净值增长率为 1.56%， 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅， 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属，763 255。

2013年2 月7日至2017年2月6日 担任工银保本2号混合型 发起式基金(自2016年2 月19日起变更为工银瑞信 优质精选混合型证券投资 基金)基金经理，255，180， §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，195。

971.90 1.99 3 110031 航信转债 223，通过适量投资权益类 资产力争获取增强型回报，1年AAA信用债 3.20%，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，担任工银瑞信核心价 值混合型证券投资基金基 金经理；2014年10月23 日至今，864，担任工银新财 富灵活配置混合型基金基 金经理；2015年5月26日 起至今，294，担 任工银瑞信新得利混合型 证券投资基金基金经理； 2019年1月30日至今，298， 风险收益特征 本基金为债券型基金，800.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132007 16凤凰EB 372，总 体较上季末小幅上行，300.68 0.74 8 其他资产 370。